Майнинг Криптовалюты
  • Новости
  • Криптовалюта
    • Что такое криптовалюта?
    • Как купить криптовалюту за рубли
    • Стейкинг — как получать доход от хранения криптовалюты?
    • NFT невзаимозаменяемые токены
    • Как заработать криптовалюту? ТОП-7 способов актуальных на 2022 год
    • Рейтинг криптовалютных обменников
    • Выбор кошелька для криптовалюты
    • Что такое Блокчейн (Blockchain)
    • Что такое альткоины (altcoins)
    • Что такое умные смарт-контракты
    • Что такое цифровой токен
    • Во что инвестировать в 2022 году
    • Криптовалюта Ethereum / Эфириум
      • Все виды кошельков для Эфириума — MyEtherWallet, Mist, Jaxx
      • Майнинг Эфириума (ETH) — пулы, программы, видеокарты
      • Как работает блокчейн Ethereum — смарт контракты и адреса счетов
      • Транзакции в сети Ethereum — Газ (GAS), комиссии, сложность сети
      • Токены ERC-20 на смарт-контрактах Ethereum. Что это и как работает?
    • Словарь криптовалютных терминов
  • Биткоин
    • Что такое Биткоин (Bitcoin)?
    • Как купить биткоины за рубли с карты Сбербанка, Киви, Яндекс Деньги
    • Какой Bitcoin кошелек выбрать — онлайн, локальный, аппаратный
    • Создание биткоин кошелька — пополнение, вывод, комиссии
    • Как майнить биткоины в 2022 году — виды майнинга, оборудование, пулы
    • Транзакции в сети Биткоин — время, отслеживание, размер комиссии
    • Биткоин краны — таблица 2022
    • Сатоши Накамото (создатель биткоина)
    • Как заработать биткоины и альткоины
  • Майнинг
    • Облачный майнинг — плюсы и минусы, рейтинг надежных сервисов
    • Что такое майнинг криптовалюты?
      • Сложность майнинга и хешрейт сети
      • Механизм консенсуса Proof-of-Work
      • Механизм консенсуса Proof-of-Stake
      • Алгоритмы майнинга криптовалют
      • Какую криптовалюту майнить в 2022?
      • Браузерный майнинг — что это и как на нем заработать
    • Майнинг ферма — сборка и настройка
    • Оборудование для майнинга криптовалют актуальное на 2022
      • Материнские платы на 4-13 видеокарт
      • Блоки питания, серверные и обычные
      • Райзеры для видеокарт
      • Комплектующие для майнинг фермы — процессоры, жесткие диски, ОЗУ
      • Сборка каркаса для GPU-фермы: чертеж и размеры
    • Майнинг на видеокарте (GPU)
      • Лучшие видеокарты для майнинга 2022 (таблицы и калькуляторы)
      • Какие драйвера ставить для майнинга на видеокартах Nvidia и AMD
      • Разгон видеокарт Nvidia и AMD для эффективности майнинга
      • Обзоры моделей видеокарт для майнинга — хешрейт и разгон
        • Обзор видеокарты RTX 2080
        • Обзор видеокарты RTX 2070 SUPER
        • Обзор видеокарты RTX 2060
        • Обзор видеокарты Radeon RX 5700 RX/XT
        • Обзор видеокарты Nvidia GTX Titan V
        • Обзор видеокарты GTX 1080 ti 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1070 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1060 3-6g
        • Обзор видеокарты GTX 1050 ti 4g
        • Обзор видеокарты Radeon RX 580
        • Обзор видеокарты Radeon RX 480
        • Обзор видеокарты Radeon RX 470
    • Майнинг на процессоре (CPU)
    • Майнинг на жестком диске (HDD, SSD)
    • Майнинг на асиках (ASIC)
      • Обзор Bitmain Antminer S19 и S19 pro
      • Обзор Bitmain Antminer S17+
      • Обзор Bitmain Antminer S15 и T15
      • Обзор Bitmain Antminer S9 и S9i
    • Калькуляторы прибыльности и окупаемости майнинга
    • Программы для майнинга
      • Hive OS 2.0 — специальная ОС для майнинга, установка и настройка
      • Claymore’s Dual Miner для GPU видеокарт Nvidia и AMD
  • Биржи
    • Рейтинг ТОП-15 криптовалютных бирж на 2022 год. Выбор криптобиржи
    • Как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже?
    • Фьючерсы на биткоин — что это такое и где можно ими торговать?
    • Обзоры 10 лучших криптовалютных площадок с пошаговой инструкцией
      • Обзор биржи Binance (Бинанс) — торговая площадка №1 в мире
      • Обзор биржи EXMO (Эксмо)
      • Обзор биржи PrimeXBT (Прайм-XBT)
      • Обзор биржи Huobi (Хуоби)
      • Обзор биржи BTC-Alpha (БТС-Альфа)
      • Обзор биржи Kucoin (Кукоин)
      • Обзор биржи OKEx (Окекс)
      • Обзор биржи Bittrex (Битрикс)
      • Обзор биржи Poloniex (Полоникс)
      • Обзор биржи YoBit (Йобит)
    • Как правильно торговать на бирже криптовалют?
    • Боты для торговли на криптобиржах
  • Пулы и сервисы
    • Стейкинг — получение дохода от хранения криптовалют. Виды и условия
    • NFT Binance: платформа для покупки и продажи NFT-токенов
    • IQMining сервис облачного майнинга №1 в мире — тарифы и настройки
    • Рейтинг лучших майниг-пулов для добычи на своем оборудовании 2022
      • Binance Pool — настройка майнинга биткоина, комиссии, вывод средств
      • Пулы для добычи Bitcoin (BTC)
      • Пулы для майнинга Ethereum (ETH)
      • Пулы для майнинга Zcash (ZEC)
      • Пулы для майнинга Litecoin (LTC)
  • Технологии
    • Даркнет (DarkNet)
    • Биг Дата (Big Data)
    • Интернет вещей (IoT)
    • 5G интернет технология
    • Робототехника (robotics)
    • QR-код (Quick Response Code)
    • Антиматерия (антивещество)
    • Искусственный интеллект (AI)
    • Виртуальная реальность (VR / AR)
    • Облачный майнинг (Cloud Mining)
    • Нейронные сети (neural network)
    • Децентрализованные финансы (DeFi)
    • Квантовый компьютер / вычисления
    • Двухфакторная аутентификация (2FA)
    • Машинное обучение (Machine Learning)
    • Цифровая экономика (Digital Economy)
Рейтинги крипто-сервисов
  • Криптовалютные биржи
  • Кошельки для криптовалюты
  • Обменники цифровых валют
  • Сервисы майнинга криптовалюты
База знаниий и IT-технологии
  • Биткоин-фьючерсы
  • Стейкинг / Staking
  • Технология 5G
  • Робототехника
  • Даркнет / DarkNet
  • Децентрализация
  • Облачный майнинг
  • Машинное обучение
  • Альткоины / Altcoins
  • Цифровая экономика
  • Блокчейн / Blockchain
  • Квантовый компьютер
  • Интернет вещей / IoT
  • Стейблкоины / Stablecoins
  • Метавселенная / Metaverse
  • Большие данные / Big Data
  • QR-код / Quick Response Code
  • Искусственный интеллект / AI
  • Фиатные деньги / Фиатная валюта
  • NFT / Невзаимозаменяемые токены
  • Децентрализованные финансы / DeFi
  • Двухфакторная аутентификация / 2FA
  • Нейронные сети / Искусственные нейроны
  • Государственные цифровые валюты / CBDC
Обзоры ведущих криптовалют
  • Bitcoin (BTC) / Биткоин
  • Ethereum (ETH) / Эфириум
  • Binance Coin (BNB) / Бинанс коин
  • Cardano (ADA) / Кардано
  • Polkadot (DOT) / Полкадот
  • Solana (SOL) / Солана
  • Ripple (XRP) / Рипл
  • Tether (USDT) / Тезер
  • Цифровой рубль / Крипторубль
Криптовалютная биржа Binance

Модель S2FX указывает на фазовый переход биткоина и рост цены BTC до $288 000

by Mining-Cryptocurrency.ru 30 апреля, 2020 No Comments
Рост курса биткоина

Модель Stock-to-Flow (S2F) для биткоина аналитик Plan B представил в марте 2019 года. Сейчас Plan B опубликовал обновленную модель, с которой мы познакомимся в данной статье.

Исходная модель представляет собой формулу, основанную на ежемесячных данных S2F [соотношение резерва к приросту] и цене Bitcoin (BTC). Поскольку значения индексируются во временном порядке, эта модель является моделью временного ряда. Данная модель вызвала интерес количественных аналитиков по всему миру, и многие подтвердили устойчивость взаимосвязи между S2F и ценой BTC.

Текущая модель S2F

Данная статья подкрепляет значимость исходной модели S2F, игнорируя временные показатели и и включая дополнительные активы (серебро и золото) в модель, которую я называю S2FX. Она позволяет оценивать различные активы, такие как серебро, золото и BTC, применяя общую формулу.

Для начала я предлагаю рассмотреть концепцию фазовых переходов, благодаря которой представляется возможность взглянуть на BTC и S2F с другого ракурса. Эта концепция выступает в роли разъяснения значимости модели S2FX.

Далее прилагается описание модели S2FX, принцип ее работы и значение результатов.

Навигация по материалу:

  • 1 Фазовые переходы
    • 1.1 Вода
    • 1.2 Доллар США
  • 2 Как менялось восприятие биткоина с течением времени?
  • 3 Модель S2F для биткоина и других активов (S2FX)
  • 4 Подведем итоги

Фазовые переходы

Фазовые переходы играют важную роль в понимании S2FX. В результате фазовых переходов вещества приобретают разные свойства. Переходы часто бывают прерывистыми. Примерами фазовых переходов являются:

  • вода;
  • доллар США;
  • биткоин.

Вода

Классическим примером фазовых переходов является вода. Вода может существовать в четырех разных фазах (состояниях): твердом, жидком, газообразном и ионизированном. Все это — вода, но в каждой фазе она имеет совершенно разные свойства.

Пример фазовых переходов

Доллар США

Фазовые переходы могут быть и в сфере финансов. Например, доллар США претерпел три фазовых перехода:

  1. Золотая монета — один доллар = 371,25 зерна чистого серебра = 24 зерна золота;
  2. Банкнота, подкрепленная золотом («Подлежит оплате золотой монетой по требованию предъявителя»);
  3. Необеспеченная банкнота («Эта банкнота является законным платежным средством по всем долгам, государственным и частным»).

Хотя мы продолжаем называть эту банкноту «доллар», ее значение на разных этапах кардинально отличается.

Фазовые переходы в сфере финансов

Как менялось восприятие биткоина с течением времени?

То же самое верно и для BTC. Ник Картер и Хасу в своем исследовании 2018 года показывают, как восприятие биткоина менялось с течением времени:

Смена восприятия биткоина на протяжении его существования

Эти восприятия биткоина пользователями сети на данной диаграмме выглядят довольно непрерывными. Однако, если мы объединим отношение участников сети к активу с основными временными вехами (а затем и с данными S2F, и ценами), начинает прослеживаться их сходство с определенными фазами, обладающими более резкими переходами:

  • «Доказательство концепции» -> после публикации whitepaper биткоина;
  • «Платежи» -> после паритета биткоина и доллара США (1 BTC = $1);
  • «Цифровое золото» -> после первого халвинга и приближения цены BTC к стоимости унции золота;
  • «Финансовый актив» -> после второго халвинга (преодоление рубежа объема транзакций в $1 млрд долларов в день, правовая определенность в Японии и Австралии, фьючерсные рынки CME и Bakkt).

Эти примеры фазовых переходов в воде, долларах США и BTC открывают новые перспективы для BTC и S2F. Важно рассматривать проблему не только с точки зрения непрерывного временного ряда, но и обратить внимание на фазы и резкие переходы.

При разработке модели S2FX на каждом этапе BTC рассматривается как новый актив с совершенно иными свойствами. Следующим логическим шагом является идентификация и количественная оценка фазовых переходов BTC.

Модель S2F для биткоина и других активов (S2FX)

На приведенном ниже графике показаны месячные значения BTC S2F и данные о ценах, использованные в исходной модели S2F. Здесь отчетливо видны четыре отдельных кластера.

Эти четыре кластера могут отражать фазовые переходы биткоина.

Минимизируя расстояния между ежемесячными данными BTC и кластерами можно выполнить их количественную оценку. Для количественного определения четырех кластеров я использую генетический алгоритм (минимизация абсолютного расстояния). Будущие исследования могут опираться на различные алгоритмы кластеризации, например, на метод k-ближайших соседей).

Каждый из четырех идентифицированных кластеров BTC обладает комбинацией S2F-рыночной стоимости, отличной от остальных. Похоже, что каждая их этих комбинаций согласуется с халвингом и изменением в восприятии BTC:

  • BTC «Доказательство концепции» (S2F 1.3 и рыночная стоимость $1 млн);
  • BTC «Платежи» (S2F 3.3 и рыночная стоимость $58 млн);
  • BTC «E-Gold» (S2F 10,2 и рыночная стоимость $5,6 млрд);
  • BTC «Финансовый актив» (S2F 25,1 и рыночная стоимость $114 млрд).

Подобно воде и доллару США, эти кластеры BTC представляют собой четыре разных предмета, каждый из которых имеет разные характеристики. BTC, как «Доказательство концепции» с S2F 1.3 и рыночной стоимостью всего в $1 млн кардинально отличается от BTC в роли «Финансового актива» с S2F 25 и рыночной стоимостью $114 млрд.

С учетом рассмотрения фазового перехода кластеров BTC в качестве различных активов появилась возможность дополнить модель другими активами, такими, как серебро и золото. Это позволяет построить реальную модель для различных активов. Для серебра и золота я использую значения запаса и потока, взятые из недавнего анализа Яна Нуйвенхейса и сопоставимые с ними декабрьские цены 2019 года с платформы TradingView:

  • Серебро S2F 33,3 и рыночная стоимость $ 561 млрд;
  • Золото S2F 58,3 и рыночная стоимость $ 10,088 млрд.

Модель S2F для различных активов

График показывает четыре количественных кластера BTC (плюс исходные месячные данные BTC для контекста), серебро и золото. Они образуют идеальную прямую линию.

Для построения модели S2FX я использую регрессионный анализ. Обратите внимание, что значительная разница с исходной моделью S2F заключается в том, что я использую данные S2F для серебра и золота и данные о рыночной стоимости в регрессионном анализе. Модель S2FX демонстрирует значительную связь между S2F и рыночной стоимостью этих шести активов (низкие значения F, низкие значения p) с идеальной совместимостью (99,7% R2).

Формула модели S2FX может использоваться для оценки рыночной стоимости следующей фазы/кластера BTC (BTC S2F достигнет 56 в 2020–2024 годах):

  • Рыночная стоимость = exp (12,7598) * 56 ^ 4,1167 = 5,5 трлн

Это означает, что цена BTC (с учетом 19 миллионов монет в обращении в 2020–2024 годах) составит $288 000.

Прогнозируемая цена BTC значительно выше отметки $55 000, фигурировавшей в первоначальном исследовании. Не забывайте, что модель S2FX — это первый шаг, который еще не был воспроизведен и детально рассмотрен другими исследователями.

Примечание 1: Несмотря на то, что совокупность шести вышеупомянутых наблюдений не является неоспоримым показателем, я высоко оцениваю результаты вычислений на основе модели S2FX.

Будущие исследования могут быть направлены на совершенствование данной модели посредством добавления дополнительных активов. Однако значения S2F большинства активов являются низкими (≤1) и поэтому не представляют интереса. С другой стороны, S2F алмазов, например, является высоким, но построить модель оценки этого актива очень сложно (грубый/ограненный, караты, разница в цветах и чистоте и т. д.).

Примечание 2: модель S2FX допускает интерполяцию в отличии от экстраполяции в исходной модели S2F. Прогноз исходной модели S2F выходит за пределы диапазона данных, используемого при ее создании. Прогноз новой модели S2FX попадает в диапазон используемых данных.

Пример интерполяции (слева) и экстраполяции (справа)

Пример интерполяции (слева) и экстраполяции (справа), где данные отмечены синим цветом, линия — модель, красная точка — прогноз.

Подведем итоги

Данная статья подкрепляет значимость исходной модели S2F, игнорируя временные показатели и включая дополнительные активы в модель. Модель S2FX позволяет оценивать различные активы, такие, как серебро, золото и BTC, применяя общую формулу.

В данной статье представлено описание фазовых переходов. Благодаря фазовым переходам предоставляется возможность взглянуть на BTC и S2F с другого ракурса. Именно это и привело меня к мысли о модели S2FX.

Формула модели S2FX идеально подходит для данных (99,7% R2).

Модель S2FX предугадывает рыночную стоимость следующей фазы/кластера BTC (значение S2F биткоина составит 56 в 2020–2024 годах) в $5,5 трлн. Это означает, что цена BTC (с учетом 19 миллионов монет в обращении в 2020–2024 годах) составит $288 000.

Подкрепляя известные из оригинального исследования S2F факты, модель S2FX предлагает свежий взгляд на переход BTC в пятую фазу.

Дата публикации 30.04.2020
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Официальный канал Mining-Cryptocurrency.ru в Telegram


The following two tabs change content below.
  • Автор материала
  • Последние новости мира криптовалют
Mining-Cryptocurrency.ru
Материал подготовлен редакцией сайта "Майнинг Криптовалюты", в составе: Главный редактор - Антон Сизов, Журналисты - Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн. Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.
Новости Mining-Cryptocurrency.ru (перейти к ленте всех новостей)
  • Конфискация криптовалюты в России: как работает механизм изъятия криптоактивов? - 05.06.2023
  • Binance Earn — как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже? - 02.02.2023
  • Инструкция: Как новичку купить биткоин на крипто-бирже за рубли? - 01.01.2023
  • ТОП-5 сайтов для облачного майнинга в 2023 году — получение пассивного дохода - 01.01.2023
  • Что такое стейкинг и как получать пассивный доход от криптовалют? - 26.12.2022

БиткоинПрогнозы экспертов

  • Previous Президент России Владимир Путин заявил, что для криптовалют не существует границ3 года ago
  • Next Аппаратный кошелек Ledger интегрировал поддержку криптовалюты Stellar (XLM)3 года ago

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютные игры
Name Price24H (%)
bitcoin
Bitcoin (BTC)
$26,467.00
-0.52%
ethereum
Ethereum (ETH)
$1,835.32
-0.93%
binancecoin
BNB (BNB)
$261.17
-0.99%
ripple
XRP (XRP)
$0.54
2.23%
cardano
Cardano (ADA)
$0.296854
-8.54%
dogecoin
Dogecoin (DOGE)
$0.069179
1.59%
solana
Solana (SOL)
$17.52
-7.68%
matic-network
Polygon (MATIC)
$0.73
-6.75%
litecoin
Litecoin (LTC)
$88.97
0.24%
tron
TRON (TRX)
$0.072075
-7.27%
polkadot
Polkadot (DOT)
$4.98
-1.16%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.000008
-0.99%
chainlink
Chainlink (LINK)
$5.98
-0.69%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM)
$9.18
-3.14%
monero
Monero (XMR)
$142.36
-1.01%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC)
$16.95
-0.44%
stellar
Stellar (XLM)
$0.088456
1.33%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH)
$110.75
-0.86%
vechain
VeChain (VET)
$0.017112
-4.67%
eos
EOS (EOS)
$0.89
-0.25%
algorand
Algorand (ALGO)
$0.125038
0.59%
tezos
Tezos (XTZ)
$0.83
-1.97%
theta-token
Theta Network (THETA)
$0.75
-1.52%
decentraland
Decentraland (MANA)
$0.407776
-3.01%
flow
Flow (FLOW)
$0.62
-2.34%
neo
NEO (NEO)
$9.01
-0.85%
iota
IOTA (MIOTA)
$0.176836
-1.91%
dash
Dash (DASH)
$38.30
-1.57%
enjincoin
Enjin Coin (ENJ)
$0.291496
-3.39%
nem
NEM (XEM)
$0.028970
-0.29%
ftx-token
FTX (FTT)
$1.90
-20.94%
zcash
Zcash (ZEC)
$28.95
-0.77%
qtum
Qtum (QTUM)
$2.34
-1.00%
compound-governance-token
Compound (COMP)
$32.14
0.10%
icon
ICON (ICX)
$0.219188
-0.81%
augur
Augur (REP)
$26.45
-3.88%
waves
Waves (WAVES)
$1.57
-1.03%
komodo
Komodo (KMD)
$1.05
0.27%
lisk
Lisk (LSK)
$0.77
-2.00%
omisego
OMG Network (OMG)
$0.79
-1.97%
nano
Nano (XNO)
$0.77
8.13%
Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютная биржа №1 в мире
Copyright © 2017-2023. Все права защищены.
О сайте «Майнинг Криптовалюты»
Наши контакты: [email protected]
Политика конфиденциальности и ответственности
Криптовалютная биржа №1 в мире
Информационный портал «Майнинг Криптовалюты».