Майнинг Криптовалюты
  • Новости
  • Криптовалюта
    • Что такое криптовалюта?
    • Как купить криптовалюту за рубли
    • Стейкинг — как получать доход от хранения криптовалюты?
    • NFT невзаимозаменяемые токены
    • Как заработать криптовалюту? ТОП-7 способов актуальных на 2022 год
    • Рейтинг криптовалютных обменников
    • Выбор кошелька для криптовалюты
    • Что такое Блокчейн (Blockchain)
    • Что такое альткоины (altcoins)
    • Что такое умные смарт-контракты
    • Что такое цифровой токен
    • Во что инвестировать в 2022 году
    • Криптовалюта Ethereum / Эфириум
      • Все виды кошельков для Эфириума — MyEtherWallet, Mist, Jaxx
      • Майнинг Эфириума (ETH) — пулы, программы, видеокарты
      • Как работает блокчейн Ethereum — смарт контракты и адреса счетов
      • Транзакции в сети Ethereum — Газ (GAS), комиссии, сложность сети
      • Токены ERC-20 на смарт-контрактах Ethereum. Что это и как работает?
    • Словарь криптовалютных терминов
  • Биткоин
    • Что такое Биткоин (Bitcoin)?
    • Как купить биткоины за рубли с карты Сбербанка, Киви, Яндекс Деньги
    • Какой Bitcoin кошелек выбрать — онлайн, локальный, аппаратный
    • Создание биткоин кошелька — пополнение, вывод, комиссии
    • Как майнить биткоины в 2022 году — виды майнинга, оборудование, пулы
    • Транзакции в сети Биткоин — время, отслеживание, размер комиссии
    • Биткоин краны — таблица 2022
    • Сатоши Накамото (создатель биткоина)
    • Как заработать биткоины и альткоины
  • Майнинг
    • Облачный майнинг — плюсы и минусы, рейтинг надежных сервисов
    • Что такое майнинг криптовалюты?
      • Сложность майнинга и хешрейт сети
      • Механизм консенсуса Proof-of-Work
      • Механизм консенсуса Proof-of-Stake
      • Алгоритмы майнинга криптовалют
      • Какую криптовалюту майнить в 2022?
      • Браузерный майнинг — что это и как на нем заработать
    • Майнинг ферма — сборка и настройка
    • Оборудование для майнинга криптовалют актуальное на 2022
      • Материнские платы на 4-13 видеокарт
      • Блоки питания, серверные и обычные
      • Райзеры для видеокарт
      • Комплектующие для майнинг фермы — процессоры, жесткие диски, ОЗУ
      • Сборка каркаса для GPU-фермы: чертеж и размеры
    • Майнинг на видеокарте (GPU)
      • Лучшие видеокарты для майнинга 2022 (таблицы и калькуляторы)
      • Какие драйвера ставить для майнинга на видеокартах Nvidia и AMD
      • Разгон видеокарт Nvidia и AMD для эффективности майнинга
      • Обзоры моделей видеокарт для майнинга — хешрейт и разгон
        • Обзор видеокарты RTX 2080
        • Обзор видеокарты RTX 2070 SUPER
        • Обзор видеокарты RTX 2060
        • Обзор видеокарты Radeon RX 5700 RX/XT
        • Обзор видеокарты Nvidia GTX Titan V
        • Обзор видеокарты GTX 1080 ti 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1070 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1060 3-6g
        • Обзор видеокарты GTX 1050 ti 4g
        • Обзор видеокарты Radeon RX 580
        • Обзор видеокарты Radeon RX 480
        • Обзор видеокарты Radeon RX 470
    • Майнинг на процессоре (CPU)
    • Майнинг на жестком диске (HDD, SSD)
    • Майнинг на асиках (ASIC)
      • Обзор Bitmain Antminer S19 и S19 pro
      • Обзор Bitmain Antminer S17+
      • Обзор Bitmain Antminer S15 и T15
      • Обзор Bitmain Antminer S9 и S9i
    • Калькуляторы прибыльности и окупаемости майнинга
    • Программы для майнинга
      • Hive OS 2.0 — специальная ОС для майнинга, установка и настройка
      • Claymore’s Dual Miner для GPU видеокарт Nvidia и AMD
  • Биржи
    • Рейтинг ТОП-15 криптовалютных бирж на 2022 год. Выбор криптобиржи
    • Как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже?
    • Фьючерсы на биткоин — что это такое и где можно ими торговать?
    • Обзоры 10 лучших криптовалютных площадок с пошаговой инструкцией
      • Обзор биржи Binance (Бинанс) — торговая площадка №1 в мире
      • Обзор биржи EXMO (Эксмо)
      • Обзор биржи PrimeXBT (Прайм-XBT)
      • Обзор биржи Huobi (Хуоби)
      • Обзор биржи BTC-Alpha (БТС-Альфа)
      • Обзор биржи Kucoin (Кукоин)
      • Обзор биржи OKEx (Окекс)
      • Обзор биржи Bittrex (Битрикс)
      • Обзор биржи Poloniex (Полоникс)
      • Обзор биржи YoBit (Йобит)
    • Как правильно торговать на бирже криптовалют?
    • Боты для торговли на криптобиржах
  • Пулы и сервисы
    • Стейкинг — получение дохода от хранения криптовалют. Виды и условия
    • NFT Binance: платформа для покупки и продажи NFT-токенов
    • IQMining сервис облачного майнинга №1 в мире — тарифы и настройки
    • Рейтинг лучших майниг-пулов для добычи на своем оборудовании 2022
      • Binance Pool — настройка майнинга биткоина, комиссии, вывод средств
      • Пулы для добычи Bitcoin (BTC)
      • Пулы для майнинга Ethereum (ETH)
      • Пулы для майнинга Zcash (ZEC)
      • Пулы для майнинга Litecoin (LTC)
  • Технологии
    • Даркнет (DarkNet)
    • Биг Дата (Big Data)
    • Интернет вещей (IoT)
    • 5G интернет технология
    • Робототехника (robotics)
    • QR-код (Quick Response Code)
    • Антиматерия (антивещество)
    • Искусственный интеллект (AI)
    • Виртуальная реальность (VR / AR)
    • Облачный майнинг (Cloud Mining)
    • Нейронные сети (neural network)
    • Децентрализованные финансы (DeFi)
    • Квантовый компьютер / вычисления
    • Двухфакторная аутентификация (2FA)
    • Машинное обучение (Machine Learning)
    • Цифровая экономика (Digital Economy)
Рейтинги крипто-сервисов
  • Криптовалютные биржи
  • Кошельки для криптовалюты
  • Обменники цифровых валют
  • Сервисы майнинга криптовалюты
База знаниий и IT-технологии
  • Биткоин-фьючерсы
  • Стейкинг / Staking
  • Технология 5G
  • Робототехника
  • Даркнет / DarkNet
  • Децентрализация
  • Облачный майнинг
  • Машинное обучение
  • Альткоины / Altcoins
  • Цифровая экономика
  • Блокчейн / Blockchain
  • Квантовый компьютер
  • Интернет вещей / IoT
  • Стейблкоины / Stablecoins
  • Метавселенная / Metaverse
  • Большие данные / Big Data
  • QR-код / Quick Response Code
  • Искусственный интеллект / AI
  • Фиатные деньги / Фиатная валюта
  • NFT / Невзаимозаменяемые токены
  • Децентрализованные финансы / DeFi
  • Двухфакторная аутентификация / 2FA
  • Нейронные сети / Искусственные нейроны
  • Государственные цифровые валюты / CBDC
Обзоры ведущих криптовалют
  • Bitcoin (BTC) / Биткоин
  • Ethereum (ETH) / Эфириум
  • Binance Coin (BNB) / Бинанс коин
  • Cardano (ADA) / Кардано
  • Polkadot (DOT) / Полкадот
  • Solana (SOL) / Солана
  • Ripple (XRP) / Рипл
  • Tether (USDT) / Тезер
  • Цифровой рубль / Крипторубль
Криптовалютная биржа Binance

Арбитраж криптовалюты, как заработать на разнице курсов бирж? (Часть 1)

by Mining-Cryptocurrency.ru 11 августа, 2021 6 комментариев
Арбитраж криптовалюты

Наверняка многие начинающие криптотрейдеры слышали про валютный арбитраж и даже собирались совершать сделки, руководствуясь той или иной техникой осуществления подобных операций.

Специалисты компании Olymp Trade предлагают разобраться в основных понятиях валютного арбитража, рассмотреть несколько популярных схем для его осуществления и возможные риски подобных операций.

«Любую систему, созданную разумом человека,
взломает разум другого человека»
Стивен Кинг

Итак, начнем с определения. Арбитраж (от фр. «arbitrage» — справедливое решение) — несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы.

Различают два вида:

  • пространственный арбитраж (операции в одно и тоже время на разных рынках);
  • временной арбитраж (операции на одном и том же рынке, но в разные моменты времени).

Навигация по материалу:

  • 1 Пространственный арбитраж
  • 2 Межбиржевой арбитраж. Схема №1
    • 2.1 Транзакционные издержки
    • 2.2 Проблема ликвидности
    • 2.3 Риск изменения котировок
    • 2.4 Алгоритмизация торговли
  • 3 Межбиржевой арбитраж. Схема №2
  • 4 Внутрибиржевой (треугольный) арбитраж. Схема №3
  • 5 Где выгоднее торговать криптовалютой? ТОП-5 бирж
  • 6 Заключение

Пространственный арбитраж

Говоря о рыночном арбитраже в узком смысле, прежде всего следует иметь в виду пространственный арбитраж.

Простейший алгоритм осуществления таких операций выглядит следующим образом: допустим, на двух разных криптовалютных биржах котировки заметно отличаются. Соответственно, купив актив на первой бирже по меньшей котировке и продав на второй по более выгодной, трейдер получит свою прибыль.

По своей сути, биржевой арбитраж – это эксплуатация неэффективности котирования отдельного брокера/биржи или финансовой системы в целом. При этом, чем менее централизована финансовая система, чем хуже налажена межбиржевая связь — тем больше возможностей для арбитражера. Именно поэтому арбитражные операции с криптоктивами в настоящий момент достаточно актуальны.

Что ж, давайте перейдем к конкретике и разберем несколько арбитражных схем, а также проанализируем их особенности.

Межбиржевой арбитраж. Схема №1

Возвращаемся к нашему простому примеру с разницей котировок:

  • На бирже №1 котировка BTC/USD = $10 000, на бирже №2 — $10 400.
  • Покупаем на бирже №1 (обращая внимание на Ask-заявки в “биржевом стакане”).
  • Затем переводим на биржу №2 и там продаем.
  • В итоге получаем $400 “грязной” прибыли, которую назовем “межбиржевой спред”.

Межбиржевой арбитраж - схема

Транзакционные издержки

Казалось бы, все достаточно просто. Однако $400 в нашем примере представляют собой “грязную” прибыль. “Чистой” прибыли мы, на самом деле, получим несколько (а иногда и значительно) меньше.

Почему так происходит? Ответ прост: по причине самых различных комиссий:

  • за перевод средств с внешнего кошелька на биржу №1;
  • некоторые биржи (например, HitBTC и с недавнего времени Bitfinex) берут комиссию за депонирование средств;
  • совершение транзакции на бирже №1 (покупка BTC);
  • перевод между биржами №1 и №2;
  • совершение транзакции на бирже №2 (продажа BTC);
  • вывод средств с биржи №2 на внешний кошелек.

Большинство арбитражеров, конечно же, принимают во внимание все эти транзакционные издержки, работая с межбиржевым спредом от 2-3% и выше. Также они прорабатывают различные схемы для уменьшения транзакционных комиссий.

Проблема ликвидности

Это, пожалуй, один из важнейших моментов, который следует учитывать перед осуществлением арбитражных операций. Зачастую большой межбиржевой спред наблюдается среди низколиквидных альткоинов, объемы торговли которыми совсем небольшие. В таких случаях “провернуть” крупные операции становится очень проблематично.

Профессиональные арбитражеры работают в основном на больших объемах. Такой подход позволяет минимизировать транзакционные издержки.

Также не стоит упускать из виду тот факт, что арбитражную выгоду стараются получить сразу достаточно много игроков. Это значит, что при большой разнице в ценах на различных площадках любой объем будет выбран достаточно быстро. Как результат, арбитражер лишается потенциальной прибыли из-за быстрого уменьшения межбиржевого спреда.

Риск изменения котировок

Все действия для пространственного арбитража должны быть произведены практически (а еще лучше — буквально) в одно и тоже время. В противном случае котировки изменятся, сгладится межбиржевой спред, и возникнет высокая вероятность того, что операция станет убыточной.

В рассматриваемом нами примере этот риск в основном возникает на этапе перевода средств: с одной биржи на другую и с внешнего кошелька на биржу. Задержка может возникнуть со стороны самой биржи. Например, в связи с технически работами кошелек того или иного криптоактива может не работать ни на пополнение, ни на вывод.

Также риск возрастает при сильной загруженности блокчейна той или иной криптовалюты, что приводит к медленной обработке транзакций. Что касается первой криптовалюты, то даже несмотря на недавнее снижение среднего размера комиссий и некоторое увеличение скорости подтверждения транзакций, перевод средств из кошелька в кошелек все равно займет определенное время, в течение которого рыночная конъюнктура может сильно измениться. По этой причине сеть биткоина не очень подходит для осуществления арбитражных операций, требующих быстрых транзакций.

Алгоритмизация торговли

По степени автоматизации арбитражных операций можно выделить несколько категорий трейдеров:

  • ручной/полуавтоматический режим. Именно таким образом работает большинство новичков, тестирующих ту или иную схему. Эффективность операций в таком режиме довольно низкая. Часто для поиска арбитражных позиций используются специальные ресурсы, платный/бесплатный софт, боты в телеграмме, иногда информацию предоставляет сама биржа;
  • алгоритмизированный арбитраж. Намного эффективнее, если все арбитражные операции выполняются специализированной программой/ботом. Также крайне желательно написать скрипт самостоятельно, а не покупать готовый. В этом случае можно добиться максимальной эффективности и иметь возможность внести нужные изменения. Также биржа должна поддерживать/предоставлять API, чтобы можно было в нее встроить соответствующий алгоритм.

Межбиржевой арбитраж. Схема №2

Основная проблема межбиржевого арбитража по первой схеме заключается в необходимости быстрого перевода средств с биржи №1 на биржу №2. Давайте попробуем исключить эту составляющую. Вторая схема будет эффективна при инвестировании активов на средне-/долгосрочную перспективу, особенно в момент пампа.

Предположим, что у нас есть 200 монет NEO и четыре биткоина, которые мы храним на двух криптобиржах в пропорции 50/50 для диверсификации рисков (см. в таблице — ШАГ 1).

При появлении межбиржевого спреда, мы покупаем NEO (за счет имеющихся в кошельке BTC) на первой бирже и полностью продаем их на второй (см. ШАГ 2), после чего совершаем два перевода с биржи на биржу, чтобы восстановить баланс (ШАГ 3).

Межбиржевой арбитраж - таблица

В данном примере не учтены транзакционные издержки, однако, помнить о них, безусловно, нужно. Итак, в нашем случае «грязная» арбитражная прибыль составила 0,05 BTC.

Теперь о минусах данной схемы:

  • ограниченная мобильность – мы привязаны к двум конкретным биржам и ждем появления благоприятной ситуации для осуществления выгодной арбитражной операции. Необходимо особенно тщательно выбирать площадки для работы;
  • повышенные транзакционные издержки: необходимо будет совершить две операции по переводу денежных средств с биржи на биржу, чтобы восстановить первоначальную пропорцию 50/50 и замкнуть цикл операций.

Внутрибиржевой (треугольный) арбитраж. Схема №3

Возможность внутрибиржевого арбитража возникает при неэффективности котирования внутри одной площадки. Предположим, у нас в распоряжении имеется 10 000 USDT, а на бирже возникла следующая ситуация с котировками:

  1. 10 000 USDT → 1 BTC
  2. BTC → 71,43 NEO
  3. 71,43 NEO → 10 357 USDT

При данной ситуации «грязная» арбитражная прибыль может составить 357 USDT.

Цепочка внутрибиржевых арбитражных операций может не ограничиваться тремя активами, а быть длиннее и составлять, например, четыре актива и даже больше.

Минусом данной схемы является повышенный риск быстрого изменения котировок. Для большей эффективности нужна полная автоматизация поиска и исполнения заявок.

Также стоит учесть, что некоторые биржи вводят дополнительную задержку для обработки рыночных приказов с использованием API, что может существенно повлиять на конечный финансовый результат.

Где выгоднее торговать криптовалютой? ТОП-5 бирж

Для безопасной покупки и продажи криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

Рейтинг криптовалютных бирж:

# Биржа: Cайт: Оценка:
1 Binance (выбор редакции) https://binance.com 9.7
2 FTX https://ftx.com 7.5
3 Bybit https://bybit.com 7.2
4 OKEx https://okex.com 7.1
5 Exmo https://exmo.me 6.9

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж:

  • Надежность работы — стабильность доступа ко всем функциям платформы, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов.
  • Комиссии – размер комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов.
  • Возможности платформы – наличие дополнительных возможностей: фьючерсы, опционы, стейкинг, NFT и прочее.
  • Отзывы и поддержка – анализируем отзывы пользователей и качество работы техподдержки.
  • Удобство интерфейса – оцениваем функциональность и интуитивность интерфейса, возможные ошибки и сбои при работе с биржей.
  • Итоговая оценка – среднее число баллов по всем показателям, определяет место в рейтинге.

Заключение

Рассмотренные выше три схемы арбитражных операций с криптоактивами являются наиболее простыми и популярными среди трейдеров. Пробовать себя в арбитраже или нет – решать вам. Однако, хотелось бы повториться, что на данный момент актуальность подобных спекуляций не оставляет сомнений, поскольку крипторынок окончательно не сформировался и находится в постоянном развитии.

Во второй части статьи по арбитражу мы дали информация о более сложных арбитражных операциях на криптобиржах, где трейдерам необходимо более тонко чувствовать рынок, быстро принимать решения и четко осознавать всевозможные риски.

Официальный канал Mining-Cryptocurrency.ru в Telegram


The following two tabs change content below.
  • Автор материала
  • Последние новости мира криптовалют
Mining-Cryptocurrency.ru
Материал подготовлен редакцией сайта "Майнинг Криптовалюты", в составе: Главный редактор - Антон Сизов, Журналисты - Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн. Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.
Новости Mining-Cryptocurrency.ru (перейти к ленте всех новостей)
  • Инструкция: Как новичку купить биткоин на крипто-бирже за рубли? - 17.05.2024
  • Binance Earn — как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже Binance? - 17.05.2024
  • Mint Change: удобный и простой обмен криптовалют в России и Таиланде - 17.05.2024
  • Что такое стейкинг и как получать пассивный доход от криптовалют? - 26.12.2022
  • Конфискация криптовалюты в России: как работает механизм изъятия криптоактивов? - 26.12.2022

ИнвестицииКриптовалютные биржи

  • Previous Арбитраж криптовалюты, как заработать на разнице курсов бирж? (Часть 2)4 года ago
  • Next Центробанк России: «Покупая биткоин, человек вступает на минное поле»4 года ago
  1. Ольга:
    02.03.2020 в 19:02

    Отличная статья , много чего умного и полезного для себя прочитала. А кто-нибудь слышал о программе для заработка Zenobot — Kombo Traffic?

    Ответить
  2. Александр:
    13.02.2019 в 13:58

    Спасибо за хороший сайт, арбитраж еще актуален в 2019 году?) или биржи усложнили вывод комиссии и тд

    Ответить
    1. Mining-Cryptocurrency.ru:
      13.02.2019 в 18:51

      Зависит от объемов сделок, но волатильность низкая по этому для арбитража сейчас плохие условия.

      Ответить
  3. Роман:
    05.07.2018 в 11:35

    Спасибо за инфу, хорошая работа. все разобрали и объяснили ,остался один вопрос про боты для торговли на биржах т.к. я новичок не совсем понимаю как это работает.

    Ответить
    1. Алексей:
      02.08.2018 в 11:30

      Добрый день , Роман на самом деле этот вопрос не так сложен как вам кажется, боты по своей сути нужны чтобы облегчить нам арбитражникам жизнь и увеличить заработок.Сушествует множество ботов и важный вопрос -это подоюрать для себя оптимальный. Так как я давно на рынке ,я знаю что мне нужно и выбрал для себя Bibitbot- отлично подхлдит для новичков ,предлагают бесплатное обучение.

      Ответить
  4. Михаил:
    14.03.2018 в 08:54

    CrossTradeInfo — канал, который поможет Вам заработать на разнице курсов криптовалют! Биржи: Kukoin, Poloniex,Aex,Bit-Z, Bittrex, Exmo, Binance, gate.io, Hitbtc, LiveCoin, Cryptopia, Coinexchange

    Ответить

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютные игры
Name Price24H (%)
bitcoin
Bitcoin(BTC)
$109,178.00
0.50%
ethereum
Ethereum(ETH)
$2,575.88
0.60%
ripple
XRP(XRP)
$2.24
0.21%
binancecoin
BNB(BNB)
$661.22
0.34%
solana
Solana(SOL)
$151.45
-0.45%
tron
TRON(TRX)
$0.286500
0.37%
dogecoin
Dogecoin(DOGE)
$0.170539
1.16%
cardano
Cardano(ADA)
$0.59
1.36%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash(BCH)
$491.00
-2.17%
chainlink
Chainlink(LINK)
$13.60
1.07%
stellar
Stellar(XLM)
$0.241720
1.38%
shiba-inu
Shiba Inu(SHIB)
$0.000012
-0.45%
litecoin
Litecoin(LTC)
$88.27
1.08%
monero
Monero(XMR)
$318.87
-0.88%
polkadot
Polkadot(DOT)
$3.51
-0.92%
ethereum-classic
Ethereum Classic(ETC)
$16.84
-0.51%
cosmos
Cosmos Hub(ATOM)
$4.15
-0.50%
vechain
VeChain(VET)
$0.021768
-0.51%
algorand
Algorand(ALGO)
$0.180063
-1.82%
theta-token
Theta Network(THETA)
$0.71
-1.51%
zcash
Zcash(ZEC)
$40.71
5.51%
iota
IOTA(IOTA)
$0.162123
-0.95%
tezos
Tezos(XTZ)
$0.55
0.02%
flow
Flow(FLOW)
$0.335991
-1.49%
decentraland
Decentraland(MANA)
$0.268518
0.36%
compound-governance-token
Compound(COMP)
$43.11
-0.76%
neo
NEO(NEO)
$5.63
-1.11%
eos
EOS(EOS)
$0.493961
-0.75%
matic-network
Polygon(MATIC)
$0.186044
-1.79%
dash
Dash(DASH)
$19.78
0.32%
Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютная биржа №1 в мире
Copyright © 2017-2024. Все права защищены.
О сайте «Майнинг Криптовалюты»
Наши контакты: [email protected]
Политика конфиденциальности и ответственности
Криптовалютный сервис
Информационный портал «Майнинг Криптовалюты».