Майнинг Криптовалюты
  • Новости
  • Криптовалюта
    • Что такое криптовалюта?
    • Как купить криптовалюту за рубли
    • Стейкинг — как получать доход от хранения криптовалюты?
    • NFT невзаимозаменяемые токены
    • Как заработать криптовалюту? ТОП-7 способов актуальных на 2022 год
    • Рейтинг криптовалютных обменников
    • Выбор кошелька для криптовалюты
    • Что такое Блокчейн (Blockchain)
    • Что такое альткоины (altcoins)
    • Что такое умные смарт-контракты
    • Что такое цифровой токен
    • Во что инвестировать в 2022 году
    • Криптовалюта Ethereum / Эфириум
      • Все виды кошельков для Эфириума — MyEtherWallet, Mist, Jaxx
      • Майнинг Эфириума (ETH) — пулы, программы, видеокарты
      • Как работает блокчейн Ethereum — смарт контракты и адреса счетов
      • Транзакции в сети Ethereum — Газ (GAS), комиссии, сложность сети
      • Токены ERC-20 на смарт-контрактах Ethereum. Что это и как работает?
    • Словарь криптовалютных терминов
  • Биткоин
    • Что такое Биткоин (Bitcoin)?
    • Как купить биткоины за рубли с карты Сбербанка, Киви, Яндекс Деньги
    • Какой Bitcoin кошелек выбрать — онлайн, локальный, аппаратный
    • Создание биткоин кошелька — пополнение, вывод, комиссии
    • Как майнить биткоины в 2022 году — виды майнинга, оборудование, пулы
    • Транзакции в сети Биткоин — время, отслеживание, размер комиссии
    • Биткоин краны — таблица 2022
    • Сатоши Накамото (создатель биткоина)
    • Как заработать биткоины и альткоины
  • Майнинг
    • Облачный майнинг — плюсы и минусы, рейтинг надежных сервисов
    • Что такое майнинг криптовалюты?
      • Сложность майнинга и хешрейт сети
      • Механизм консенсуса Proof-of-Work
      • Механизм консенсуса Proof-of-Stake
      • Алгоритмы майнинга криптовалют
      • Какую криптовалюту майнить в 2022?
      • Браузерный майнинг — что это и как на нем заработать
    • Майнинг ферма — сборка и настройка
    • Оборудование для майнинга криптовалют актуальное на 2022
      • Материнские платы на 4-13 видеокарт
      • Блоки питания, серверные и обычные
      • Райзеры для видеокарт
      • Комплектующие для майнинг фермы — процессоры, жесткие диски, ОЗУ
      • Сборка каркаса для GPU-фермы: чертеж и размеры
    • Майнинг на видеокарте (GPU)
      • Лучшие видеокарты для майнинга 2022 (таблицы и калькуляторы)
      • Какие драйвера ставить для майнинга на видеокартах Nvidia и AMD
      • Разгон видеокарт Nvidia и AMD для эффективности майнинга
      • Обзоры моделей видеокарт для майнинга — хешрейт и разгон
        • Обзор видеокарты RTX 2080
        • Обзор видеокарты RTX 2070 SUPER
        • Обзор видеокарты RTX 2060
        • Обзор видеокарты Radeon RX 5700 RX/XT
        • Обзор видеокарты Nvidia GTX Titan V
        • Обзор видеокарты GTX 1080 ti 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1070 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1060 3-6g
        • Обзор видеокарты GTX 1050 ti 4g
        • Обзор видеокарты Radeon RX 580
        • Обзор видеокарты Radeon RX 480
        • Обзор видеокарты Radeon RX 470
    • Майнинг на процессоре (CPU)
    • Майнинг на жестком диске (HDD, SSD)
    • Майнинг на асиках (ASIC)
      • Обзор Bitmain Antminer S19 и S19 pro
      • Обзор Bitmain Antminer S17+
      • Обзор Bitmain Antminer S15 и T15
      • Обзор Bitmain Antminer S9 и S9i
    • Калькуляторы прибыльности и окупаемости майнинга
    • Программы для майнинга
      • Hive OS 2.0 — специальная ОС для майнинга, установка и настройка
      • Claymore’s Dual Miner для GPU видеокарт Nvidia и AMD
  • Биржи
    • Рейтинг ТОП-15 криптовалютных бирж на 2022 год. Выбор криптобиржи
    • Как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже?
    • Фьючерсы на биткоин — что это такое и где можно ими торговать?
    • Обзоры 10 лучших криптовалютных площадок с пошаговой инструкцией
      • Обзор биржи Binance (Бинанс) — торговая площадка №1 в мире
      • Обзор биржи EXMO (Эксмо)
      • Обзор биржи PrimeXBT (Прайм-XBT)
      • Обзор биржи Huobi (Хуоби)
      • Обзор биржи BTC-Alpha (БТС-Альфа)
      • Обзор биржи Kucoin (Кукоин)
      • Обзор биржи OKEx (Окекс)
      • Обзор биржи Bittrex (Битрикс)
      • Обзор биржи Poloniex (Полоникс)
      • Обзор биржи YoBit (Йобит)
    • Как правильно торговать на бирже криптовалют?
    • Боты для торговли на криптобиржах
  • Пулы и сервисы
    • Стейкинг — получение дохода от хранения криптовалют. Виды и условия
    • NFT Binance: платформа для покупки и продажи NFT-токенов
    • IQMining сервис облачного майнинга №1 в мире — тарифы и настройки
    • Рейтинг лучших майниг-пулов для добычи на своем оборудовании 2022
      • Binance Pool — настройка майнинга биткоина, комиссии, вывод средств
      • Пулы для добычи Bitcoin (BTC)
      • Пулы для майнинга Ethereum (ETH)
      • Пулы для майнинга Zcash (ZEC)
      • Пулы для майнинга Litecoin (LTC)
  • Технологии
    • Даркнет (DarkNet)
    • Биг Дата (Big Data)
    • Интернет вещей (IoT)
    • 5G интернет технология
    • Робототехника (robotics)
    • QR-код (Quick Response Code)
    • Антиматерия (антивещество)
    • Искусственный интеллект (AI)
    • Виртуальная реальность (VR / AR)
    • Облачный майнинг (Cloud Mining)
    • Нейронные сети (neural network)
    • Децентрализованные финансы (DeFi)
    • Квантовый компьютер / вычисления
    • Двухфакторная аутентификация (2FA)
    • Машинное обучение (Machine Learning)
    • Цифровая экономика (Digital Economy)
Рейтинги крипто-сервисов
  • Криптовалютные биржи
  • Кошельки для криптовалюты
  • Обменники цифровых валют
  • Сервисы майнинга криптовалюты
База знаниий и IT-технологии
  • Биткоин-фьючерсы
  • Стейкинг / Staking
  • Технология 5G
  • Робототехника
  • Даркнет / DarkNet
  • Децентрализация
  • Облачный майнинг
  • Машинное обучение
  • Альткоины / Altcoins
  • Цифровая экономика
  • Блокчейн / Blockchain
  • Квантовый компьютер
  • Интернет вещей / IoT
  • Стейблкоины / Stablecoins
  • Метавселенная / Metaverse
  • Большие данные / Big Data
  • QR-код / Quick Response Code
  • Искусственный интеллект / AI
  • Фиатные деньги / Фиатная валюта
  • NFT / Невзаимозаменяемые токены
  • Децентрализованные финансы / DeFi
  • Двухфакторная аутентификация / 2FA
  • Нейронные сети / Искусственные нейроны
  • Государственные цифровые валюты / CBDC
Обзоры ведущих криптовалют
  • Bitcoin (BTC) / Биткоин
  • Ethereum (ETH) / Эфириум
  • Binance Coin (BNB) / Бинанс коин
  • Cardano (ADA) / Кардано
  • Polkadot (DOT) / Полкадот
  • Solana (SOL) / Солана
  • Ripple (XRP) / Рипл
  • Tether (USDT) / Тезер
  • Цифровой рубль / Крипторубль
Криптовалютная биржа Binance

Что такое ставка финансирования при торговле фьючерсами на криптовалюту?

by Mining-Cryptocurrency 10 января, 2022 No Comments
Binance Futures

Навигация по материалу:

  • 1 Отличия традиционных и бессрочных фьючерсов.
  • 2 Что такое ставка финансирования.
  • 3 Что определяет ставку финансирования.
  • 4 Какое влияние это оказывает на трейдеров.
  • 5 Зависимость от рыночных настроений.
  • 6 Сравнение ставок финансирования за прошедшие периоды на платформах криптодеривативов.
  • 7 Каким образом Binance Futures сохраняет низкие ставки финансирования.
  • 8 Заключение.
  • 9 Где выгоднее покупать криптовалюту? ТОП-5 бирж

Отличия традиционных и бессрочных фьючерсов.

Ключевая особенность традиционных фьючерсных контрактов — наличие даты экспирации. После истечения срока действия контракта начинается расчет по нему.

Обычно расчет по традиционным фьючерсным контрактам происходит ежемесячно или ежеквартально. При расчетах цена контракта сближается со спотовой ценой, а срок действия всех открытых позиций заканчивается.

Бессрочные контракты часто представлены на биржах криптовалютных деривативов. Они напоминают традиционные фьючерсные контракты. При этом бессрочные контракты имеют важную особенность. 

В отличие от традиционных фьючерсов, трейдеры могут удерживать позиции без срока экспирации. Им также не приходится отслеживать различные месяцы поставки. Например, трейдер может удерживать шорт-позицию до бесконечности, если не подвергнется ликвидации. Поэтому торговля бессрочными контрактами очень похожа на торговлю на спотовом рынке. 

Поскольку расчет по бессрочным контрактам не происходит в традиционном смысле, криптовалютные биржи используют механизм, обеспечивающий регулярное сближение цен фьючерсов и индекса. Этот механизм называется ставкой финансирования.

Что такое ставка финансирования.

Ставки финансирования — это периодические выплаты лонг- или шорт-трейдерам, рассчитанные на основе разницы между спотовым рынком и рынком бессрочных фьючерсов. В зависимости от открытой позиций трейдер либо оплачивает, либо получает финансирование. 

Ставки финансирования для криптовалют предотвращают долговременную разницу в ценах на этих рынках. Они пересчитываются несколько раз в день. Binance Futures совершает перерасчет каждые восемь часов. 

Ставки финансирования (выделены красным) и отсчет до следующего периода финансирования (выделен белым) на платформе Binance Futures отображаются следующим образом:

Рисунок 1. Ставка финансирования на платформе Binance Futures

Ставка финансирования на платформе Binance Futures

Что определяет ставку финансирования.

Ставка финансирования состоит из двух компонентов: процентной ставки и премиума. 

Размер процентной ставки на Binance Futures фиксированный и составляет 0,03% в день (0,01% за интервал финансирования), за исключением таких контрактов, как BNBUSDT и BNBBUSD, где процентные ставки составляют 0%. При этом размер премиума варьируется в зависимости от разницы в цене между бессрочным контрактом и ценой маркировки.

При высокой волатильности цена бессрочного контракта и цена маркировки могут отличаться. В таких случаях размер премии увеличивается или сокращается соответствующим образом. 

Высокий спред приводит к росту премиума. И наоборот, низкий размер премиума указывает на небольшой спред между двумя ценами. 

Положительная ставка финансирования означает, что цена бессрочного контракта обычно выше, чем цена маркировки. Поэтому лонг-трейдеры платят за шорт-позиции. В противном случае отрицательная ставка финансирования означает, что шорт-позиции оплачивают лонг-позиции. 

Процедура выплаты ставок финансирования имеет одноранговый характер. Расчет осуществляется напрямую между пользователями без комиссии со стороны Binance. 

Какое влияние это оказывает на трейдеров.

Поскольку при расчете финансирования учитывается размер кредитного плеча, ставка финансирования может оказать серьезное влияние на прибыль и убытки трейдера. При оплате финансирования трейдер, использующий высокое кредитное плечо, может столкнуться с убыткам и ликвидацией даже на рынках с низкой волатильностью. 

При этом финансирование может стать хорошим источником прибыли, особенно на рынках с ограниченным диапазоном.

Трейдеры могут разработать стратегию, позволяющую использовать ставки финансирования в их интересах и получать прибыль даже на рынках с низкой волатильностью.

Ставка финансирования в первую очередь содействуют открытию позиций, которые сохраняют цены бессрочных контрактов на уровне спотовых рынков.

Зависимость от рыночных настроений.

Криптовалютные ставки финансирования традиционно зависят от общего тренда базового актива. Зависимость не означает, что ставки финансирования диктуют условия на спотовых рынках. Скорее, можно утверждать обратное. Диаграмма ниже демонстрирует зависимость между ставками финансирования и спотовыми ценами на BTC за 30 дней.

График 1. Зависимость между ставками финансирования и изменением цен на BTC

Зависимость между ставками финансирования и изменением цен на BTC

Источник: Binance Futures, данные с 20 декабря 2019 по 20 января 2020

В соответствии с первым графиком ставки финансирования удвоились по мере роста цен на BTC с начала года. Рост ставок финансирования свидетельствовал о уверенности рынка в дальнейшем потенциале для роста. Однако многие трейдеры обратили внимание на рост ставок финансирования, что позволило фьючерсным ценам прийти в соответствие со спотовыми.

Сравнение ставок финансирования за прошедшие периоды на платформах криптодеривативов.

В настоящее время бессрочные контракты доступны на семи крупных биржах. Как правило, трейдеры выбирают платформы с самой низкой ставкой финансирования, поскольку это может существенно повлиять на прибыли и убытки. Мы подготовили краткое сравнение ставок финансирования фьючерсов на биткоин на основных биржах:

График 2. Ставки финансирования на основных платформах за прошедшие 30 дней

Ставки финансирования на основных платформах за прошедшие 30 дней
 

Источник: Skew.com, Данные с 21 декабря 2019 по 21 января 2020.

Ставки финансирования на основных биржах в среднем составляли 0,015%. Как мы уже говорили, ставки варьируются в зависимости от изменения цены базового актива. 

По данным Skew, ставки финансирования на Binance Futures за прошедший период меньше, чем в среднем в индустрии. Средний показатель составляет 0,0094%. Это означает, что трейдер заплатит 9,4 долларов США за позицию в 100 000 долларов США на Binance Futures, при этом на других платформах ставка финансирования может быть больше на 10-20%.

Каким образом Binance Futures сохраняет низкие ставки финансирования.

Одна из основных причин, которая объясняет низкий размер ставки финансирования на Binance Futures, — это простота арбитража между спотовыми и фьючерсными рынками. 

Криптовалютные рынки никогда не останавливаются. Возможности для арбитража существуют постоянно. Binance Futures позволяет трейдерам легко и просто переключаться между спотовым и фьючерсным рынками, а также использовать эти возможности для получения прибыли. 

Диспропорции между ценами бессрочных контрактов и маркировки устраняет арбитраж, сокращая спред между двумя ценами. Несмотря на то, что экстремальная волатильность может вызывать случайный рост ставки финансирования, трейдеры, специализирующиеся на арбитражных сделках, быстро используют эти возможности в собственных интересах, возвращая размер ставки финансирования к среднему значению.   

На других биржах, которые отличает более строгий подход к арбитражу, ставки финансирования, как правило, выше. Это связано с ограничениями на транзакции между спотовыми и фьючерсными рынками. К примеру, некоторые биржи ограничивают количество переводов в день. 

Заключение.

Криптовалютные ставки финансирования играют важную роль на рынке бессрочных фьючерсов. Большинство бирж криптодеривативов применяют механизм ставок финансирования, чтобы цены контрактов всегда соответствовали индексу. Ставки меняются по мере того, как цены на активы становятся растут или сокращаются, и определяются силами рынка. 

Кроме того, криптовалютные ставки финансирования также различаются на разных биржах: на некоторых они стабильно остаются высокими. При этом Binance Futures поддерживает низкую ставку финансирования. Как правило, это связано с различиями в функциях торговых платформ на разных биржах. На биржах, обеспечивающих беспрепятственный перевод между спотовыми и фьючерсными рынками, трейдерам проще использовать тактику арбитража. Это позволяет быстро устранять диспропорции. 

Где выгоднее покупать криптовалюту? ТОП-5 бирж

Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

Рейтинг криптовалютных бирж:

# Биржа: Cайт: Оценка:
1 Binance (выбор редакции) https://binance.com 9.7
2 Huobi https://huobi.com 7.4
3 Exmo https://exmo.me 6.9
4 OKEx https://okex.com 6.5
5 Bybit https://bybit.com 6.3

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж:

  • Надежность работы — стабильность доступа ко всем функциям платформы, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов.
  • Комиссии – размер комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов.
  • Дополнительные возможности и сервисы — фьючерсы, опционы, стейкинг, NFT-маркетплейс.
  • Отзывы и поддержка – анализируем отзывы пользователей и качество работы техподдержки.
  • Удобство интерфейса – оцениваем функциональность и интуитивность интерфейса, возможные ошибки и сбои при работе с биржей.
  • Итоговая оценка – среднее число баллов по всем показателям, определяет место в рейтинге.

Дата публикации 10.01.2022
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Официальный канал Mining-Cryptocurrency.ru в Telegram


The following two tabs change content below.
  • Автор материала
  • Последние новости мира криптовалют
Mining-Cryptocurrency
Материал подготовлен редакцией сайта "Майнинг Криптовалюты", в составе: Главный редактор - Антон Сизов, Журналисты - Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн. Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.
Новости Mining-Cryptocurrency (перейти к ленте всех новостей)
  • Фьючерсы на биткоин — что это такое, для чего нужны и как на этом заработать? - 21.05.2024
  • Рейтинг стран по принятию криптовалют. ТОП-3: Германия, США, Швейцария - 17.07.2022
  • Ethereum перейдет на алгоритм Proof-of-Stake 19 сентября - 17.07.2022
  • ТОП-7 типов мошенничества на криптовалютном рынке - 17.07.2022
  • Центральноафриканская Республика запускает сайдчейн сети биткоин и криптовалюту Sango - 17.07.2022

BinanceКриптовалютные биржиКриптовалютный рынок

  • Previous Каким будет криптовалютное законодательство в России в 2022 году?4 года ago
  • Next В ближайшие 10 лет Ethereum станет центром мировых финансов4 года ago

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютные игры
Name Price24H (%)
bitcoin
Bitcoin(BTC)
$116,349.00
4.70%
ethereum
Ethereum(ETH)
$2,962.17
7.06%
ripple
XRP(XRP)
$2.55
5.54%
binancecoin
BNB(BNB)
$685.56
2.58%
solana
Solana(SOL)
$163.63
4.09%
dogecoin
Dogecoin(DOGE)
$0.192057
5.80%
tron
TRON(TRX)
$0.292706
1.00%
cardano
Cardano(ADA)
$0.67
7.57%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash(BCH)
$519.29
1.18%
chainlink
Chainlink(LINK)
$15.21
6.41%
stellar
Stellar(XLM)
$0.304587
5.65%
shiba-inu
Shiba Inu(SHIB)
$0.000013
5.33%
litecoin
Litecoin(LTC)
$94.74
4.40%
monero
Monero(XMR)
$328.00
0.70%
polkadot
Polkadot(DOT)
$3.85
5.54%
ethereum-classic
Ethereum Classic(ETC)
$18.32
3.50%
cosmos
Cosmos Hub(ATOM)
$4.56
4.82%
vechain
VeChain(VET)
$0.024045
6.96%
algorand
Algorand(ALGO)
$0.210619
9.57%
theta-token
Theta Network(THETA)
$0.79
6.87%
iota
IOTA(IOTA)
$0.180528
4.90%
zcash
Zcash(ZEC)
$42.27
5.55%
tezos
Tezos(XTZ)
$0.59
4.90%
flow
Flow(FLOW)
$0.370249
5.21%
decentraland
Decentraland(MANA)
$0.300309
6.10%
compound-governance-token
Compound(COMP)
$48.07
6.02%
neo
NEO(NEO)
$6.19
4.84%
eos
EOS(EOS)
$0.54
3.11%
matic-network
Polygon(MATIC)
$0.220781
6.23%
Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютная биржа №1 в мире
Copyright © 2017-2024. Все права защищены.
О сайте «Майнинг Криптовалюты»
Наши контакты: [email protected]
Политика конфиденциальности и ответственности
Криптовалютный сервис
Информационный портал «Майнинг Криптовалюты».