Оценивая перспективы некой акции, можно ориентироваться на фундаментальные факторы, такие как выручка и прибыль. Но при торговле криптовалютами следует использовать технические индикаторы.
Чтобы приступить к техническому анализу курса криптовалюты, для начала нужно запомнить основные понятия и термины (они расположены в алфавитном порядке).
Навигация по материалу:
- 1 Двойной стохастический осциллятор
- 2 Денежный поток Чайкина (CMF)
- 3 Индекс направленного движения (DMI)
- 4 Индекс относительной силы (RSI)
- 5 Индекс товарного канала (CCI)
- 6 Каналы Келтнера
- 7 Колебание
- 8 Консолидация
- 9 Контрольная цена (VPOC)
- 10 Линия тренда
- 11 Осциллятор StochRSI
- 12 Параболический стоп и разворот (Parabolic SAR)
- 13 Поддержка
- 14 Полосы Боллинджера (BB)
- 15 Прорыв
- 16 Простая скользящая средняя (SMA)
- 17 Сопротивление
- 18 Средний индекс направленного движения (ADX)
- 19 Средний истинный диапазон (ATR)
- 20 Стоп-лосс
- 21 Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
- 22 Тренд
- 23 Уровни Фибоначчи (Fib)
- 24 Циклы
- 25 Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Двойной стохастический осциллятор
Отлично подходит для определения циклических максимумов/минимумов на ликвидных рынках. Используется для нахождения точек входа во время консолидации на трендовых рынках и для подтверждения расхождения между ценой/импульсом.
Денежный поток Чайкина (CMF)
Индикатор ценового диапазона/объема, измеряющий приток институциональных денег на рынок. Отлично подходит для подтверждения прорывов волатильности и силы тренда. CMF также служит уникальным индикатором дивергенций.
Индекс направленного движения (DMI)
Индикатор подтверждения тренда, обычно используется с ADX (средний индекс направленного движения, см. ниже) для определения силы тренда.
Пересечения линий DMI+ и DMI- могут использоваться как торговые сигналы. Пересечение ADX любой из линий DMI может указывать на скорое замедление/окончание тренда.
Индекс относительной силы (RSI)
Этот осциллятор помогает определять условия экстремальной перекупленности/перепроданности на рынках без трендов, а также помогает находить точки входа в позицию.
Значения RSI (14) выше 50 указывают на бычью тенденцию, значения ниже 50 — на медвежью. Минимумы RSI (2) и RSI (3) во время мощного тренда могут служить отличными краткосрочными торговыми сигналами.
Индекс товарного канала (CCI)
Этот осциллятор позволяет находить экстремальные уровни перекупленности/перепроданности на рынках без трендов.
CCI — очень чувствительный индикатор расхождений между ценой и импульсом. Он выступает источником многих краткосрочных торговых сигналов.
Каналы Келтнера
Эти основанные на ATR (средний истинный диапазон, см. ниже) области используются для прогнозирования вероятных уровней поддержки/сопротивления и подтверждения расхождения цены/момента. Также они применяются для генерации сигналов на покупку/продажу.
Колебание
Устойчивое бычье/медвежье движение. Во время бычьих трендов растущие колебания превосходят снижающиеся по размаху (для медвежьих трендов наоборот).
На рынках без выраженного тренда колебания уже не имеют определенного направления. Серия связанных колебаний помогает подтвердить силу тренда, его разворот, расхождения цены/импульса.
Консолидация
Торговый диапазон с четкими границами и низкой волатильностью. Выступает в качестве «паузы» во время мощного тренда; также может возникать у минимумов и максимумов. Примерами консолидации являются такие фигуры, как вымпелы, клинья и прямоугольники. Чем дольше консолидация, тем мощнее последующий прорыв.
Контрольная цена (VPOC)
Ключевой индикатор объема на каждом уровне цены. Изображается в виде гистограммы на графике. VPOC означает уровень с максимальным объемом торгов. Чем выше пик гистограммы, тем значительнее уровень. Сильные прорывы уровня VPOC часто указывают на привлекательные точки для входа.
Линия тренда
Линия поддержки/сопротивления. Строится путем соединения по крайней мере двух значимых максимумов/минимумов. Последующие «тесты» линии тренда часто используются для входа в позицию. Выраженный прокол линии интерпретируется как окончание/разворот тренда. Чем больше успешных тестов у линии тренда, тем сильнее она считается.
Осциллятор StochRSI
Объединяет Стохастический осциллятор и RSI. Позволяет определять условия экстремальной перекупленности/перепроданности на рынках без трендов; помогает находить точки для входа на трендовых рынках. Очень полезен в качестве индикатора расхождений цены/импульса.
Параболический стоп и разворот (Parabolic SAR)
Сочетание технического индикатора и торговой стратегии. По сути представляет собой стратегию следования за трендом, которая всегда находится в длинной или короткой позиции.
Использование сигналов SAR для торговли в направлении преобладающего тренда позволяет улучшить результаты трейдера. Также может использоваться как самостоятельный скользящий стоп.
Поддержка
Уровень, на котором ожидается замедление снижения/разворот цены. Обычно поддержкой выступают прошлые максимумы/минимумы, линии трендов, каналы Кельтнера, полосы Боллинджера, уровни Фибоначчи (см. ниже) и контрольные цены.
Полосы Боллинджера (BB)
Зависит от величины стандартного отклонения и позволяет определять перепроданность/перекупленность на рынках без выраженных трендов.
ВВ часто используют трейдеры, специализирующиеся на прорывах, также они подходят для выявления расхождений между ценой и импульсом. Паттерн «Bollinger Band Squeeze» помогает подтвердить стремительный переход рынка от состояния с низкой в состояние с высокой волатильностью.
Прорыв
Термин описывает мощный выход цены из четко обозначенной области консолидации или ценового паттерна. Также прорывами считаются подтвержденные проколы линий тренда или уровней поддержки/сопротивления.
Простая скользящая средняя (SMA)
Вычисляет среднюю цену за Х периодов. Обычно представляется в виде плавной линии на графике. Используется для определения направления и силы тренда, но также может выступать мощным уровнем поддержки/сопротивления. В качестве торговых сигналов можно использовать пересечения нескольких SMA.
Сопротивление
Уровень, где рост цен может остановиться/развернуться. Обычно сопротивлениями выступают предыдущие максимумы/минимумы, каналы Кельтнера, полосы Боллинджера, уровни Фибоначчи и контрольные цены.
Средний индекс направленного движения (ADX)
Вычисляет силу рыночного тренда за Х периодов. Обычно используется вместе с Индексом направленного движения (DMI) для повышения точности. Значения ADX (14) ниже 10 часто предшествуют прорывам области консолидации. Значения выше 60 неустойчивы и указывают на скорое истощение тренда.
Средний истинный диапазон (ATR)
Используется для торговых сигналов на основе волатильности и подтверждения истощения тренда. Часто применяется для создания автоматически подстраивающихся следящих стопов.
Прорывы с диапазоном, в 2−3 раза превышающим значение ATR (14), часто указывают на начало нового мощного тренда.
Стоп-лосс
Распоряжение брокеру или бирже закрыть длинную позицию, если цена снизится до определенного уровня (наоборот для коротких позиций). Цель стоп-лосса — ограничить убытки или зафиксировать прибыль.
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
Вычисляется 9-периодная ЕМА (экспоненциальная скользящая средняя, см. ниже) от разницы между 12- и 26-периодными ЕМА.
Используется для генерации основанных на моменте сигналов на покупку/продажу и подтверждения дивергенций между ценой/импульсом. Сигналы к покупке/продаже у нулевой линии MACD могут предшествовать значительным трендам. Отличный индикатор начала нового тренда.
Тренд
Определяется как серия постепенно возрастающих максимумов и минимумов в случае бычьего движения, и как серия постепенно снижающихся минимумов и максимумов в случае медвежьего.
Часто для определения направления/силы тренда используются EMA или SMA. Для той же цели применяются ADX и DMI.
Уровни Фибоначчи (Fib)
Математическая формула, с помощью которой трейдеры с повышенной вероятностью предсказывают области поддержки/сопротивления на ликвидных рынках.
Измеряет наиболее вероятные уровни коррекции развивающегося рыночного движения в зависимости от размера (разницы цен за некий период времени) предыдущего колебания. Самые распространенные уровни — 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%, 127,2% и 161,8%.
Циклы
Повторяющиеся паттерны покупок/продаж. Проявляются как колебания (цен) на всех ликвидных рынках.
Вычисление средней продолжительности цикла (от минимума до минимума) позволяет трейдерам заранее наметить зоны окончания движения и/или разворота.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Вычисляет среднюю цену за Х ценовых баров, при этом недавние цены имеют больший вес. Реагирует на движения цен быстрее, чем SMA. Обычно рисуется в виде плавной линии на графике.
Используется преимущественно для определения направления и силы тренда, но также может выступать мощным уровнем поддержки/сопротивления. Пересечения нескольких EMA могут использоваться в качестве торговых сигналов.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.
- Почта Хорватии открывает возможность обмена криптовалют в 55 своих отделениях - 14.12.2019
- Глава Европейского ЦБ положительно высказалась о криптовалютах и стейблкоинах - 14.12.2019
- 500 классных и вдохновляющих слоганов про биткоин от директора по рекламе Cash App - 14.12.2019
- Microsoft официально представил новую Xbox Series X: характеристики, дизайн, дата выхода - 14.12.2019
- Глава Morgan Creek объяснил почему курс BTC вырастет до $100 000, $250 000, $500 000 - 13.12.2019